了解:事前事后风险测量的区别、四压力测试

事前事后风险测量的区别

风险的测度是风险管理的基础。

风险测度的质量,很大程度上决定了风险管理的有效性。

选择合适的风险度量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础,也是建立一个有效风险管理体系的前提。

压力测试

对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件,压力测试可以测量其对投资组合的冲击。

压力测试的关键是选择压力情景

当一个市场变量发生剧烈变化时,其他变量也会变化。这就要求设计多个市场变量同时变化的情景。


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